Un frame ordinario en wxPython se puede construir de manera muy sencilla, heredando simplemente de wx.Frame.

import wx

class TestFrame(wx.Frame):
    def __init__(self,parent,title):
        wx.Frame.__init__(self,parent=parent,title=title,size=(400,300))
        self.Show()

if __name__=='__main__':
    app = wx.App()
    fr = TestFrame(None, "Mi Frame")
    app.MainLoop()

Cambiando el color de fondo

Para cambiar el color de fondo de un Frame podemos utilizar el método SetBackgroundColour, al cual debemos pasarle como argumento un objeto de la clase wx.Colour o bien una cadena en notación hexadecimal para especificar el color.

import wx

class TestFrame(wx.Frame):
    def __init__(self,parent,title):
        wx.Frame.__init__(self,parent=parent,title=title,size=(400,300))
        # Modificando el color de fondo
        rojo = wx.Colour(255,0,0)
        # rojo = "#ff0000"   # Equivalente en notación hexadecimal
        self.SetBackgroundColour(rojo)
        self.Show()

if __name__=='__main__':
    app = wx.App()
    fr = TestFrame(None, "Mi Frame")
    app.MainLoop()

Colocando un ícono

Para colocar un ícono en la barra superior de nuestro Frame utilizamos el método SetIcon, al cual debemos pasarle como argumento un objeto de la clase wx.Icon. Para instanciar un objeto de wx.Iconnecesitamos simplemente pasar como argumento la ruta de la imagen/ícono.

import wx

class TestFrame(wx.Frame):
    def __init__(self,parent,title):
        wx.Frame.__init__(self,parent=parent,title=title,size=(400,300))
        # Colocando un ícono
        icono = wx.Icon("icono.png")
        self.SetIcon(icono)
        # ...
        self.Show()

if __name__=='__main__':
    app = wx.App()
    fr = TestFrame(None, "Mi Frame")
    app.MainLoop()

Modificando estilos

Si queremos tener una ventana con un tamaño fijo, podemos hacerlo modificando el estilo por defecto de nuestro Frame. Cuando creamos un Frame por defecto se toma el estilo wx.DEFAULT_FRAME_STYLE. Para modificarlo debemos pasar el keyword argument style con una lista de estilos determinados. Para nuestro caso de una ventana no redimensionable:

import wx

class TestFrame(wx.Frame):
    def __init__(self,parent,title):
        styles = (wx.CLOSE_BOX|wx.CAPTION)
        wx.Frame.__init__(self,parent=parent,title=title,size=(400,300),
                          style=styles)
        self.Show()

if __name__=='__main__':
    app = wx.App()
    fr = TestFrame(None, "Mi Frame")
    app.MainLoop()

import wx

class TestFrame(wx.Frame):
    def __init__(self,parent,title):
        styles = wx.DEFAULT_FRAME_STYLE & ~ (wx.CAPTION)
        wx.Frame.__init__(self,parent=parent,title=title,size=(400,300),
                          style=styles)
        self.SetBackgroundColour("#ff00ff")
        self.Show()

if __name__=='__main__':
    app = wx.App()
    fr = TestFrame(None, "Mi Frame")
    app.MainLoop()

El estilo wx.DEFAULT_FRAME_STYLE & ~ (wx.CAPTION) toma todos los estilos incluidos en wx.DEFAULT_FRAME_STYLE, exceptuando a wx.CAPTION, un poco de combinación de operaciones lógicas AND-NOT.